PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с FLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHZ returned 0.07%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.44%.

SCHZ

1 день
-0.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.16%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.52%

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.30%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%1.81%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%

Correlation

The correlation between SCHZ and FLDR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.54

The correlation between SCHZ and FLDR shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

SCHZ vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
5.95

-4.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
10.06

-8.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.75

-1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

10.24

-8.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

70.25

-64.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

5.95

-4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

3.07

-3.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и FLDR

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-12.23%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-0.47%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-0.76%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-2.33%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.02%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-0.35%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.07%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и FLDR

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.19%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.58%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

0.80%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

1.21%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

5.26%

+0.15%

Сравнение комиссий SCHZ и FLDR

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и FLDR

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.12%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SCHZ and FLDR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, FLDR leads with 3.70% vs 0.07% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.70% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.12% for SCHZ.

SCHZ is categorized as Total Bond Market, while FLDR is Corporate Bonds. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор