Сравнение SCHZ с FLDR
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHZ returned -0.22%/yr vs 3.74%/yr for FLDR. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 2.03%.
SCHZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 2.05%
FLDR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.43M | $12.90M | $20.47M | |
| $41.52M | $39.60M | $43.48M |
Сравнение доходности по годам SCHZ и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | 1.94% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 2.03% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.84% |
Correlation
The correlation between SCHZ and FLDR is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between SCHZ and FLDR shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHZ vs. FLDR — Ранг доходности на риск
SCHZ
FLDR
Сравнение SCHZ c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHZ | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.38 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 8.86 | -7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 57.93 | -55.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и FLDR
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHZ | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -12.23% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.47% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -0.76% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -2.31% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.06% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -0.34% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.07% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и FLDR
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHZ | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.30% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 0.66% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 0.82% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 1.21% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.21% | +0.21% |
Сравнение комиссий SCHZ и FLDR
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и FLDR
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FLDR в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.28% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.19% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
SCHZ and FLDR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHZ has higher volatility (1.00%) compared to FLDR (0.30%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs FLDR's -12.23%.
On 5-year performance, FLDR leads with 3.74% vs -0.22% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.74% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.
FLDR has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.19% for SCHZ.
SCHZ is categorized as Total Bond Market, while FLDR is Short-Term Bond. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.15% for FLDR.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHZ и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор