PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с IDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 5.93%/yr for IDLV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 2.63%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и IDLV

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%6.08%

Correlation

The correlation between SCHY and IDLV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between SCHY and IDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и IDLV

Секторы
SCHY
IDLV

Финансовые услуги

15.8%
22.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

14.8%
13.8%

Промышленность

13.8%
16.4%

Энергетика

10.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.8%

Коммунальные услуги

7.4%
11.4%

Сырьевые материалы

5.7%
2.3%

Здравоохранение

4.0%
1.7%

Технологии

3.8%
0.7%

Недвижимость

0.9%
15.4%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
IDLV
22.9%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
IDLV
8.6%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
IDLV
13.8%

Промышленность

SCHY
13.8%
IDLV
16.4%

Энергетика

SCHY
10.3%
IDLV
3.6%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
IDLV
3.8%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
IDLV
11.4%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
IDLV
2.3%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
IDLV
1.7%

Технологии

SCHY
3.8%
IDLV
0.7%

Недвижимость

SCHY
0.9%
IDLV
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGIIDLV с MDIJX

Доходность на риск

SCHY vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.96

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.41

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.25

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

3.66

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IDLV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.96

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SCHY и IDLV

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-34.65%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.54%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-9.97%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-22.52%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.69%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.95%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и IDLV

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.51%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.65%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

9.76%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

11.79%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

13.39%

-0.16%

Сравнение комиссий SCHY и IDLV

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и IDLV

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности IDLV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and IDLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs IDLV's -34.65%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs 5.93% for IDLV. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IDLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.42% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while IDLV is Volatility Hedged Equity. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.25% for IDLV.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор