PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHY с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHY и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHY и IDLV


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
7.50%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
3.15%27.77%2.15%9.18%-12.21%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 3.15%.


SCHY

1 день
0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
7.50%
6 месяцев
15.45%
1 год
30.90%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*

IDLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.13%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.62%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Dividend Equity ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Сравнение комиссий SCHY и IDLV

SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHY vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHYIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.54

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.15

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.36

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

8.78

+3.34

SCHY vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IDLV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHYIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.54

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между SCHY и IDLV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и IDLV

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IDLV в 4.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
4.67%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и IDLV

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IDLV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHYIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-34.65%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.26%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.97%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.22%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и IDLV

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHYIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.19%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.12%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

12.50%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

11.73%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

13.38%

-0.15%