Сравнение SCHY с IDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).
SCHY и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и IDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHY и IDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.50% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.15% | 27.77% | 2.15% | 9.18% | -12.21% | 6.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 3.15%.
SCHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDLV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и IDLV
SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHY vs. IDLV — Ранг доходности на риск
SCHY
IDLV
Сравнение SCHY c IDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | IDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.54 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.15 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.36 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 8.78 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | IDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.54 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SCHY и IDLV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и IDLV
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IDLV в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 4.67% | 4.63% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.30% | 4.92% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и IDLV
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и IDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHY | IDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -34.65% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.26% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.21% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.97% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.22% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и IDLV
Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHY | IDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.19% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.12% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 12.50% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 11.73% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 13.38% | -0.15% |