Сравнение SCHY с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
SCHY и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHY и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.50% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 3.32% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 3.32%.
SCHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и FVD
SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
SCHY vs. FVD — Ранг доходности на риск
SCHY
FVD
Сравнение SCHY c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.66 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.03 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.94 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 3.73 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.66 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCHY и FVD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и FVD
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FVD в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.29% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и FVD
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHY | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -51.00% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -7.53% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.93% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.45% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.35% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и FVD
Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHY | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.20% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 6.47% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 12.54% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 12.75% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 15.43% | -2.20% |