PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с FEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. SCHY is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, SCHY returned 23.12% vs 29.40% for FEPI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 8.42%.

SCHY

1 день
-0.52%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.12%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

FEPI

1 день
2.85%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и FEPI

2026 (YTD)202520242023
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		9.87%33.98%-1.79%9.67%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		8.42%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between SCHY and FEPI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов SCHY и FEPI

Секторы
SCHY
FEPI

Финансовые услуги

15.9%

-

Коммуникационные услуги

15.0%
19.6%

Потребительский защитный сектор

14.4%

-

Промышленность

13.0%

-

Энергетика

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.4%

Здравоохранение

7.4%

-

Коммунальные услуги

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Технологии

3.6%
65.5%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

SCHY
15.9%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

SCHY
15.0%
FEPI
19.6%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.4%
FEPI

-

Промышленность

SCHY
13.0%
FEPI

-

Энергетика

SCHY
9.6%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.8%
FEPI
12.4%

Здравоохранение

SCHY
7.4%
FEPI

-

Коммунальные услуги

SCHY
6.8%
FEPI

-

Сырьевые материалы

SCHY
5.8%
FEPI

-

Технологии

SCHY
3.6%
FEPI
65.5%

Недвижимость

SCHY
0.8%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

SCHY vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.71

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.28

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.29

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

7.48

+0.41

SCHY vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и FEPI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, примерно равная максимальной просадке FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-23.56%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.91%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-3.24%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.51%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.94%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и FEPI

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.42%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.42%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.68%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

17.31%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

19.19%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

19.19%

-5.96%

Сравнение комиссий SCHY и FEPI

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и FEPI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FEPI в 24.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		24.96%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.38%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and FEPI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (6.42%) compared to SCHY (3.42%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs 23.12% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs 23.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 3.38% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and REX. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.65% for FEPI.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор