Сравнение SCHY с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
SCHY и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHY и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и DWX
SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
SCHY vs. DWX — Ранг доходности на риск
SCHY
DWX
Сравнение SCHY c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.96 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.58 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.90 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 10.97 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.12 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SCHY и DWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и DWX
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и DWX
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHY | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -66.86% | +42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.59% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.51% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -14.23% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.27% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и DWX
Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHY | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.07% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.13% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 12.53% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 12.13% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 15.21% | -1.97% |