Сравнение SCHY с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
SCHY и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHY и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | -6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и DVYA
SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
SCHY vs. DVYA — Ранг доходности на риск
SCHY
DVYA
Сравнение SCHY c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.60 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.22 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.25 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 16.23 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SCHY и DVYA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и DVYA
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и DVYA
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHY | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -45.61% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -13.20% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.41% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.16% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.68% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и DVYA
Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.39%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHY | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.94% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 10.05% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 16.38% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 15.02% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 17.58% | -4.34% |