PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHY с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHY и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHY и DVYA


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
7.07%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Dividend Equity ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий SCHY и DVYA

SCHY берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

SCHY vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHYDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.60

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.22

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.25

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

16.23

-4.18

SCHY vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHYDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Корреляция

Корреляция между SCHY и DVYA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и DVYA

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и DVYA

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHYDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-45.61%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.20%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.41%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.16%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.68%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и DVYA

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 5.39%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHYDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.94%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.05%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

16.38%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.02%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

17.58%

-4.34%