Сравнение SCHY с CNQ
SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while CNQ (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 5 years, SCHY returned 8.28%/yr vs 26.12%/yr for CNQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 35.04%.
SCHY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам SCHY и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 10.44% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 3.42% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 42.44% |
Correlation
The correlation between SCHY and CNQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between SCHY and CNQ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHY vs. CNQ — Ранг доходности на риск
SCHY
CNQ
Сравнение SCHY c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHY | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.09 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 6.92 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHY и CNQ
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHY | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -80.75% | +56.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -14.16% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -35.85% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -35.85% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -9.57% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -23.51% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 6.30% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и CNQ
Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.37%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHY | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 8.56% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 24.09% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 29.06% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 32.86% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 40.24% | -27.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и CNQ
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CNQ в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHY and CNQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to SCHY (3.37%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs CNQ's -80.75%.
SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHY и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор