PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHX с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.21%/yr vs 16.64%/yr for XLG. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.64% соответственно.

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF
$260.90M$270.26M$366.50M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам SCHX и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.44%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between SCHX and XLG is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between SCHX and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и XLG

Секторы
SCHX
XLG

Технологии

36.7%
49.8%

Финансовые услуги

11.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.3%

Промышленность

9.4%
1.9%

Здравоохранение

9.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.1%

Энергетика

3.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.7%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Технологии

SCHX
36.7%
XLG
49.8%

Финансовые услуги

SCHX
11.7%
XLG
10.3%

Коммуникационные услуги

SCHX
9.7%
XLG
13.0%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.6%
XLG
9.3%

Промышленность

SCHX
9.4%
XLG
1.9%

Здравоохранение

SCHX
9.2%
XLG
6.8%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.6%
XLG
5.1%

Энергетика

SCHX
3.1%
XLG
2.5%

Коммунальные услуги

SCHX
2.2%
XLG
0.7%

Недвижимость

SCHX
2.1%
XLG

-

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
XLG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

SCHX vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHXXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.27

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.81

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.51

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

4.68

+6.30

SCHX vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHX и XLG

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-52.39%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-12.41%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-20.70%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-28.02%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-30.46%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.38%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.62%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.99%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и XLG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.53%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.77%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

14.76%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

18.92%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.94%

-0.77%

Сравнение комиссий SCHX и XLG

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и XLG

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHX and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (5.53%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.64% vs 15.21% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.64% return vs 15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.63% for XLG.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.20% for XLG.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор