Сравнение SCHX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
SCHX и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 14.02% против 15.72% соответственно.
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и XLG
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHX vs. XLG — Ранг доходности на риск
SCHX
XLG
Сравнение SCHX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.71 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и XLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и XLG
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и XLG
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -52.39% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.41% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -28.02% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -30.46% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -8.93% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -7.69% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.54% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и XLG
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.82% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.65% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 19.97% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.68% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.81% | -0.68% |