Сравнение SCHX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SCHX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.42% соответственно.
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SPYV
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
SCHX
SPYV
Сравнение SCHX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.08 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.09 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.41 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SPYV
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SPYV
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -58.45% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.03% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -17.89% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -36.89% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.43% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.77% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.56% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SPYV
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.79% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.76% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 15.52% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.43% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.96% | +1.17% |