PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SPYV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.08%/yr vs 11.73%/yr for SPYV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.08% против 11.73% соответственно.

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%

SPYV

1 день
-1.12%
1 месяц
0.75%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.60%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.23%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SCHX and SPYV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.88

The correlation between SCHX and SPYV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHX и SPYV

Секторы
SCHX
SPYV

Технологии

37.5%
21.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.2%

Финансовые услуги

9.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.9%

Промышленность

8.5%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.2%

Энергетика

3.4%
7.4%

Коммунальные услуги

2.6%
4.4%

Недвижимость

2.0%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

SCHX
37.5%
SPYV
21.2%

Коммуникационные услуги

SCHX
10.3%
SPYV
3.2%

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
SPYV
14.7%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
SPYV
10.9%

Промышленность

SCHX
8.5%
SPYV
10.6%

Здравоохранение

SCHX
8.4%
SPYV
11.6%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.5%
SPYV
9.2%

Энергетика

SCHX
3.4%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

SCHX
2.6%
SPYV
4.4%

Недвижимость

SCHX
2.0%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SCHX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.18

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.06

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.49

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.35

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.42

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SPYV

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-58.45%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.22%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-17.54%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-17.89%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-36.89%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.12%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-8.71%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SPYV

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.35%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.18%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.94%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

14.40%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.94%

+1.22%

Сравнение комиссий SCHX и SPYV

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SPYV

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and SPYV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.85%) compared to SPYV (2.35%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.08% vs 11.73% for SPYV. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.08% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.03% for SCHX.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYV is S&P 500. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор