PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHX и SFENX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SFENX по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.08% соответственно.


SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Сравнение комиссий SCHX и SFENX

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.


Доходность на риск

SCHX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.86

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.45

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.27

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

9.76

-2.74

SCHX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.39

Корреляция

Корреляция между SCHX и SFENX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SFENX

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SFENX в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SFENX

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SFENX.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-47.19%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.41%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-29.26%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-39.59%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-7.03%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-13.00%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SFENX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.36%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.37%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.46%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.50%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.37%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

16.99%

+1.14%