Сравнение SCHX с SFENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SFENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и SFENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 5.03% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SFENX по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.08% соответственно.
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
SFENX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SFENX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.
Доходность на риск
SCHX vs. SFENX — Ранг доходности на риск
SCHX
SFENX
Сравнение SCHX c SFENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | SFENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.86 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.45 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.27 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 9.76 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.41 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и SFENX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SFENX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SFENX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.74% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SFENX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SFENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -47.19% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.41% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -29.26% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -39.59% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -7.03% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -13.00% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.91% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SFENX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.36%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.37% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.46% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 15.50% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.37% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.99% | +1.14% |