PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SCHK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHX returned 12.78%/yr vs 12.63%/yr for SCHK. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность 8.26%, а SCHK немного выше – 8.60%.

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%

SCHK

1 день
-2.68%
1 месяц
0.48%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.17%
1 год
25.52%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%5.14%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.60%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%

Correlation

The correlation between SCHX and SCHK is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

1.00

The correlation between SCHX and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и SCHK

Секторы
SCHX
SCHK

Технологии

37.5%
35.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Финансовые услуги

9.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Промышленность

8.5%
9.2%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

SCHX
37.5%
SCHK
35.1%

Коммуникационные услуги

SCHX
10.3%
SCHK
10.3%

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
SCHK
12.0%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
SCHK
10.1%

Промышленность

SCHX
8.5%
SCHK
9.2%

Здравоохранение

SCHX
8.4%
SCHK
8.6%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.5%
SCHK
4.7%

Энергетика

SCHX
3.4%
SCHK
3.6%

Коммунальные услуги

SCHX
2.6%
SCHK
2.3%

Недвижимость

SCHX
2.0%
SCHK
2.2%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHDSCHK с FNDX

Доходность на риск

SCHX vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.06

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.78

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.86

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.14

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.06

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SCHK

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-34.80%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.97%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-19.21%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.44%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.92%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-5.18%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SCHK

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 3.85% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.92%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.60%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.47%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.27%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

19.13%

-0.97%

Сравнение комиссий SCHX и SCHK

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SCHK

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью SCHK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SCHX and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (3.92%) compared to SCHX (3.85%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHX leads with 12.78% vs 12.63% for SCHK. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHX has performed better with a 12.78% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHK.

SCHX and SCHK have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHK is Large Cap Growth Equities. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.05% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор