PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHK с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHKFNDX
Дох-ть с нач. г.27.45%22.04%
Дох-ть за 1 год39.14%36.02%
Дох-ть за 3 года9.71%12.85%
Дох-ть за 5 лет16.55%17.88%
Коэф-т Шарпа3.153.23
Коэф-т Сортино4.174.41
Коэф-т Омега1.591.60
Коэф-т Кальмара4.605.55
Коэф-т Мартина20.3421.29
Индекс Язвы1.92%1.68%
Дневная вол-ть12.44%11.11%
Макс. просадка-34.80%-37.71%
Текущая просадка-0.34%-0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHK и FNDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и FNDX

С начала года, SCHK показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 22.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.75%
12.61%
SCHK
FNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и FNDX

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHK c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.34
FNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 21.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.29

Сравнение коэффициента Шарпа SCHK и FNDX

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
3.23
SCHK
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и FNDX

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FNDX в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.44%2.04%2.35%2.05%2.65%2.85%2.30%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
3.29%4.64%2.93%4.05%5.77%4.27%3.73%4.71%3.94%3.85%2.46%1.38%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и FNDX

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.77%
SCHK
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и FNDX

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.96% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.94%
SCHK
FNDX