PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHK с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHK и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
11.15%
SCHK
FNDX

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 20.85%.


SCHK

С начала года

26.00%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

12.76%

1 год

33.12%

5 лет (среднегодовая)

16.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDX

С начала года

20.85%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

10.67%

1 год

30.20%

5 лет (среднегодовая)

17.66%

10 лет (среднегодовая)

13.92%

Основные характеристики


SCHKFNDX
Коэф-т Шарпа2.762.81
Коэф-т Сортино3.673.85
Коэф-т Омега1.511.51
Коэф-т Кальмара4.024.78
Коэф-т Мартина17.6618.21
Индекс Язвы1.94%1.69%
Дневная вол-ть12.40%10.97%
Макс. просадка-34.80%-37.71%
Текущая просадка-1.48%-1.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHK и FNDX

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHK и FNDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHK c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.762.81
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.673.85
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.51
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.024.78
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.6618.21
SCHK
FNDX

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.81
SCHK
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и FNDX

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FNDX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
2.08%2.43%1.90%1.70%2.47%2.81%3.16%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
5.02%4.64%3.17%4.05%4.34%5.71%3.43%2.63%2.90%4.83%4.03%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и FNDX

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.73%
SCHK
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и FNDX

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
3.93%
SCHK
FNDX