Сравнение SCHX с IAUM
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHX returned 12.67%/yr vs 19.18%/yr for IAUM. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -1.56%.
SCHX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 14.72%
IAUM
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $93.38M | $76.09M | $95.11M | |
| $260.90M | $270.26M | $366.50M |
Сравнение доходности по годам SCHX и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.44% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 10.27% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -1.56% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between SCHX and IAUM is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between SCHX and IAUM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. IAUM — Ранг доходности на риск
SCHX
IAUM
Сравнение SCHX c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHX | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.98 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 2.07 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHX и IAUM
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -26.31% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -26.31% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -26.31% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -26.31% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -21.32% | +21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.91% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 12.41% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и IAUM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.97%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 7.06% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 19.91% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 28.03% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.42% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.26% | -0.09% |
Сравнение комиссий SCHX и IAUM
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и IAUM
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SCHX and IAUM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.06%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs IAUM's -26.31%.
On 5-year performance, IAUM leads with 19.18% vs 12.67% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAUM has performed better with a 19.18% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.
SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IAUM.
SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAUM is Gold. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.09% for IAUM.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор