PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHX с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHX и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%10.21%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.


SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap ETF

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий SCHX и IAUM

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHX vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHXIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.92

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.35

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.74

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

10.02

-3.00

SCHX vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHXIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.92

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.31

-0.51

Корреляция

Корреляция между SCHX и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и IAUM

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHX и IAUM

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHXIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-20.87%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-19.15%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-11.69%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.99%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.23%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и IAUM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.36%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHXIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

10.38%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

24.00%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

27.53%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.79%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.79%

+0.34%