PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с IAUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHX returned 21.43%/yr vs 29.97%/yr for IAUM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.07%.

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%

IAUM

1 день
-3.63%
1 месяц
-8.02%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.72%
1 год
28.61%
3 года*
29.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%24.88%26.84%-19.41%10.21%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.07%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between SCHX and IAUM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.12

Сравнение распределения секторов SCHX и IAUM

Секторы
SCHX
IAUM

Технологии

37.5%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Промышленность

8.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SCHX
37.5%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

SCHX
10.3%
IAUM

-

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
IAUM

-

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
IAUM

-

Промышленность

SCHX
8.5%
IAUM

-

Здравоохранение

SCHX
8.4%
IAUM

-

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.5%
IAUM

-

Энергетика

SCHX
3.4%
IAUM

-

Коммунальные услуги

SCHX
2.6%
IAUM

-

Недвижимость

SCHX
2.0%
IAUM
100.0%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

SCHX vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.08

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.46

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.44

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

3.64

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.08

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.11

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHX и IAUM

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-20.87%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-20.02%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-20.02%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-20.02%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-5.32%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.88%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и IAUM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.85%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.63%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

23.20%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

26.56%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.93%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.93%

+0.23%

Сравнение комиссий SCHX и IAUM

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и IAUM

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and IAUM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.63%) compared to SCHX (3.85%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 29.97% vs 21.43% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.97% return vs 21.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for IAUM.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAUM is Gold. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.09% for IAUM.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор