PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с ^W1DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHX с ^W1DOW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Dow Jones Global Index (^W1DOW).

SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHX и ^W1DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Dow Jones Global Index (^W1DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHX и ^W1DOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.65%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у ^W1DOW с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции ^W1DOW по среднегодовой доходности: 14.06% против 9.37% соответственно.

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%

^W1DOW

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.61%
1 год
19.19%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Dow Jones Global Index

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX
Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с NVDA^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с ^GSPC^W1DOW с WFC

Доходность на риск

SCHX vs. ^W1DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c ^W1DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Dow Jones Global Index (^W1DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHX^W1DOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.88

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.69

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

12.48

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. ^W1DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ^W1DOW равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и ^W1DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHX^W1DOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.33

+0.48

Корреляция

Корреляция между SCHX и ^W1DOW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SCHX и ^W1DOW

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки ^W1DOW в -59.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и ^W1DOW.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHX^W1DOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-59.33%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.48%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-27.87%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-34.28%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.38%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-13.79%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.04%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и ^W1DOW

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Dow Jones Global Index (^W1DOW) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W1DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHX^W1DOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.68%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.83%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

13.43%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

13.27%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

13.56%

+4.57%