PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHV с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с SCHB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 14.82%/yr for SCHB. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.82% соответственно.

SCHV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.71%
1 год
27.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.38%
Всё время*
11.74%

SCHB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
13.09%
С начала года
13.99%
1 год
24.10%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.82%
Всё время*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF
$214.57M$200.25M$257.32M

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
$119.32M$108.82M$118.82M

Сравнение доходности по годам SCHV и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.71%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		13.99%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between SCHV and SCHB is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.91

The correlation between SCHV and SCHB shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHV и SCHB

Секторы
SCHV
SCHB

Технологии

22.9%
35.8%

Финансовые услуги

18.7%
11.9%

Промышленность

13.9%
9.8%

Здравоохранение

11.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.6%

Энергетика

5.8%
3.2%

Коммунальные услуги

4.3%
2.2%

Недвижимость

3.9%
2.4%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.2%

Технологии

SCHV
22.9%
SCHB
35.8%

Финансовые услуги

SCHV
18.7%
SCHB
11.9%

Промышленность

SCHV
13.9%
SCHB
9.8%

Здравоохранение

SCHV
11.2%
SCHB
9.6%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.1%
SCHB
4.4%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.5%
SCHB
9.6%

Энергетика

SCHV
5.8%
SCHB
3.2%

Коммунальные услуги

SCHV
4.3%
SCHB
2.2%

Недвижимость

SCHV
3.9%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

SCHV
2.5%
SCHB
1.9%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.1%
SCHB
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SCHV vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHV c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHVSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.85

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.55

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.72

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

11.64

+4.09

SCHV vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SCHB равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHB

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-35.27%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.91%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-19.34%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-25.41%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-35.27%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.20%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.09%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.08%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHB

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.52%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.05%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.46%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

13.11%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

17.38%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.33%

-1.39%

Сравнение комиссий SCHV и SCHB

SCHV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHB

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and SCHB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (4.05%) compared to SCHV (3.52%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.82% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.82% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.03% for SCHB.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор