PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с RSPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHV с RSPF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF).

SCHV и RSPF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и RSPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и RSPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у RSPF с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям RSPF по среднегодовой доходности: 10.62% против 11.41% соответственно.

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT

Сравнение комиссий SCHV и RSPF

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSPF в 0.40%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHV vs. RSPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c RSPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVRSPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.01

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.15

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.01

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

0.02

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. RSPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа RSPF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и RSPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVRSPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.01

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.20

+0.48

Корреляция

Корреляция между SCHV и RSPF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и RSPF

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности RSPF в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и RSPF

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки RSPF в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и RSPF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHVRSPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-81.32%

+44.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-14.13%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-27.68%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-44.80%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-11.22%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-19.15%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.89%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и RSPF

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 4.13%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHVRSPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.91%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

11.72%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

20.06%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

19.89%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

22.92%

-6.01%