Сравнение SCHV с RSPF
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while RSPF is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 12.61%/yr for RSPF. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for RSPF.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и RSPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у RSPF с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям RSPF по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.61% соответственно.
SCHV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.38%
- Всё время*
- 11.74%
RSPF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 6.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $1.56M | $1.43M | |
| $119.32M | $108.82M | $118.82M |
Сравнение доходности по годам SCHV и RSPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.71% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 9.07% | 10.23% | 25.75% | 6.43% | -10.64% | 36.36% | 5.49% | 31.53% | -15.81% | 21.57% |
Correlation
The correlation between SCHV and RSPF is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between SCHV and RSPF has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SCHV и RSPF
Секторы
SCHV
RSPF
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
SCHV
RSPF
Финансовые услуги
SCHV
RSPF
Промышленность
SCHV
RSPF
Здравоохранение
SCHV
RSPF
-
Потребительский защитный сектор
SCHV
RSPF
-
Потребительский циклический сектор
SCHV
RSPF
-
Энергетика
SCHV
RSPF
-
Коммунальные услуги
SCHV
RSPF
-
Недвижимость
SCHV
RSPF
-
Сырьевые материалы
SCHV
RSPF
-
Коммуникационные услуги
SCHV
RSPF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHV vs. RSPF — Ранг доходности на риск
SCHV
RSPF
Сравнение SCHV c RSPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHV | RSPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.99 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 2.73 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHV и RSPF
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки RSPF в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и RSPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHV | RSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -81.32% | +44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -14.13% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.26% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -27.68% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -44.80% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -18.89% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 5.13% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и RSPF
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHV | RSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.20% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 11.52% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 15.27% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 19.64% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.85% | -5.91% |
Сравнение комиссий SCHV и RSPF
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSPF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и RSPF
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности RSPF в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.48% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.75% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
SCHV and RSPF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPF has higher volatility (4.20%) compared to SCHV (3.52%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs RSPF's -81.32%.
On 10-year performance, RSPF leads with 12.61% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSPF has performed better with a 12.61% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.
SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.48% for RSPF.
SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while RSPF is Financials Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.40% for RSPF.
SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHV и RSPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор