PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с XSFN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с XSFN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L).

RSPF и XSFN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XSFN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и XSFN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и XSFN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-16.73%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.99%15.97%31.68%15.06%-13.71%37.09%-3.55%32.78%-13.54%
Разные валюты инструментов

RSPF торгуется в USD, в то время как XSFN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSFN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно выше, чем у XSFN.L с доходностью -9.99%.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

XSFN.L

1 день
1.69%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-7.16%
1 год
2.23%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с VGTRSPF с GABF
Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с FNCW.LXSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с UIFS.LXSFN.L с BRK-B

Сравнение комиссий RSPF и XSFN.L

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

RSPF vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFXSFN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.12

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.29

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.09

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

0.28

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. XSFN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XSFN.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и XSFN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFXSFN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.36

Корреляция

Корреляция между RSPF и XSFN.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и XSFN.L

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XSFN.L в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и XSFN.L

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки XSFN.L в -36.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и XSFN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFXSFN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-33.95%

-47.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.39%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-19.67%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-10.89%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-6.11%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и XSFN.L

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) имеют волатильность 4.91% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFXSFN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.03%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.95%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

18.65%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

20.53%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

26.00%

-3.08%