PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

RSPF и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.45% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGTRSPF с GABF
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий RSPF и XLF

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

RSPF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.05

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.19

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.05

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

0.16

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.20

+0.01

Корреляция

Корреляция между RSPF и XLF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и XLF

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и XLF

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-82.69%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.79%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.81%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-42.86%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-11.89%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-20.10%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.96%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и XLF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.91% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.76%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.45%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

19.25%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

18.69%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

22.18%

+0.74%