PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и S&P 500 Index (^GSPC).

RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.24% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGTRSPF с GABF
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RSPF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPF^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.92

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.41

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.41

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

6.61

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPF^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.92

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между RSPF и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RSPF и ^GSPC

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPF^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-56.78%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-12.14%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.43%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-33.92%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-5.78%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-10.75%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.60%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPF^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.37%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.55%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

18.33%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

16.90%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

18.05%

+4.87%