PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

RSPF и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.41% против 21.00% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XSFN.LRSPF с VGTRSPF с GABF
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий RSPF и XLK

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

RSPF vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.13

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.71

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.97

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

6.31

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.13

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между RSPF и XLK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и XLK

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и XLK

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-82.05%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-15.92%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-33.56%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-33.56%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-11.04%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-35.17%

+16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.12%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

16.49%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

27.05%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

24.72%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

24.33%

-1.41%