PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

RSPF и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.41% против 21.51% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с GABF
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий RSPF и VGT

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

RSPF vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.10

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.67

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.88

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

5.77

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.10

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между RSPF и VGT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и VGT

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и VGT

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-54.63%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-16.40%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-35.07%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-35.07%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-11.66%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-8.00%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.35%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и VGT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.03%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

16.35%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

27.27%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

25.06%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

24.48%

-1.56%