Сравнение SCHV с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
SCHV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHV и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 15.41% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и CSTK
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
SCHV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
SCHV
CSTK
Сравнение SCHV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.82 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между SCHV и CSTK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и CSTK
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что сопоставимо с доходностью CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и CSTK
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -8.87% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.43% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.28% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 11.68% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 11.68% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.68% | +5.23% |