PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHV с BUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).

SCHV и BUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHV и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и BUSA

2026 (YTD)202520242023
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%11.98%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.12%17.56%15.76%10.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у BUSA с доходностью 2.12%.

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%

BUSA

1 день
0.46%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с CGDVBUSA с SCHDBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с VOOGBUSA с VYM

Сравнение комиссий SCHV и BUSA

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHV vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVBUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.38

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.24

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

4.85

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSA равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.96

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.38

-0.69

Корреляция

Корреляция между SCHV и BUSA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и BUSA

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности BUSA в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.55%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и BUSA

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и BUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHVBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-14.19%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.27%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.32%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.17%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.14%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и BUSA

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеют волатильность 4.13% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHVBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.06%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.04%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

16.36%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.84%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

13.84%

+3.07%