PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHV с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с BUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and BUSA (Brandes U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SCHV is passively managed, while BUSA is actively managed. Over the past year, SCHV returned 27.62% vs 27.32% for BUSA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for BUSA.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у BUSA с доходностью 14.52%.

SCHV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.71%
1 год
27.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.38%
Всё время*
11.74%

BUSA

1 день
0.02%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
8.02%
С начала года
14.52%
1 год
27.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUSA

Brandes U.S. Value ETF
$863.06K$791.27K$806.60K

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
$119.32M$108.82M$118.82M

Сравнение доходности по годам SCHV и BUSA

2026 (YTD)202520242023
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.71%16.02%14.13%11.58%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		14.52%17.56%15.76%10.92%

Correlation

The correlation between SCHV and BUSA is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between SCHV and BUSA shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHV и BUSA

Секторы
SCHV
BUSA

Технологии

22.9%
9.7%

Финансовые услуги

18.7%
21.4%

Промышленность

13.9%
12.6%

Здравоохранение

11.2%
26.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.6%

Энергетика

5.8%
6.5%

Коммунальные услуги

4.3%
3.4%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.5%

Технологии

SCHV
22.9%
BUSA
9.7%

Финансовые услуги

SCHV
18.7%
BUSA
21.4%

Промышленность

SCHV
13.9%
BUSA
12.6%

Здравоохранение

SCHV
11.2%
BUSA
26.1%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.1%
BUSA
5.3%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.5%
BUSA
5.6%

Энергетика

SCHV
5.8%
BUSA
6.5%

Коммунальные услуги

SCHV
4.3%
BUSA
3.4%

Недвижимость

SCHV
3.9%
BUSA

-

Сырьевые материалы

SCHV
2.5%
BUSA
4.0%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.1%
BUSA
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с VOOGBUSA с VYM

Доходность на риск

SCHV vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHV c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHVBUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.30

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.29

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.61

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

12.65

+3.08

SCHV vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSA равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHV и BUSA

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и BUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-14.19%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-7.61%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.25%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.06%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.17%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и BUSA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.52%, в то время как у Brandes U.S. Value ETF (BUSA) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.73%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.70%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

11.91%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.56%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

13.56%

+3.38%

Сравнение комиссий SCHV и BUSA

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и BUSA

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BUSA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.39%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and BUSA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUSA has higher volatility (3.73%) compared to SCHV (3.52%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs BUSA's -14.19%.

On 1-year performance, SCHV leads with 27.62% vs 27.32% for BUSA. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHV has performed better with a 27.62% return vs 27.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.39% for BUSA.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Brandes. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.60% for BUSA.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и BUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор