PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с AWYIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) are both funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while AWYIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 5 years, SCHV returned 10.51%/yr vs 7.50%/yr for AWYIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for AWYIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью 1.43%.

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%

AWYIX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.35%
1 год
9.75%
3 года*
12.55%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-3.47%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.43%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Correlation

The correlation between SCHV and AWYIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.88

The correlation between SCHV and AWYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DFLVXAWYIX с BRK-BAWYIX с SCHD

Доходность на риск

SCHV vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVAWYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.96

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.41

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.14

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

4.24

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа AWYIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.96

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.67

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SCHV и AWYIX

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и AWYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-35.79%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.35%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-18.72%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-19.82%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.02%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.23%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и AWYIX

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.27%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.39%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.90%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.43%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.87%

-0.94%

Сравнение комиссий SCHV и AWYIX

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и AWYIX

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AWYIX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		2.16%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and AWYIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to AWYIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs AWYIX's -35.79%.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и AWYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор