PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHV с AWYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX).

SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHV и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-3.47%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью -3.90%.

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWEIXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD

Сравнение комиссий SCHV и AWYIX

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHV vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVAWYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.34

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.56

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.51

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

2.17

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа AWYIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.34

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между SCHV и AWYIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и AWYIX

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности AWYIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и AWYIX

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и AWYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHVAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-35.79%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.80%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-19.82%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.80%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.08%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.74%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и AWYIX

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHVAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.84%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.81%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.14%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.45%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.01%

-1.10%