Сравнение AWYIX с SCHD
AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, AWYIX returned 7.32%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. AWYIX charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWYIX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.
AWYIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $862.86M | $734.09M | $695.28M |
Сравнение доходности по годам AWYIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 4.47% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 35.07% | 1.12% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -1.37% |
Correlation
The correlation between AWYIX and SCHD is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between AWYIX and SCHD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWYIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AWYIX
SCHD
Сравнение AWYIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWYIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 6.62 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 16.71 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и SCHD
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWYIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -33.37% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -4.61% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -16.13% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -16.85% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.29% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.82% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и SCHD
Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 2.62%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWYIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.84% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.89% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 11.06% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.38% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.73% | +1.02% |
Сравнение комиссий AWYIX и SCHD
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и SCHD
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.09% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
AWYIX and SCHD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.84%) compared to AWYIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, AWYIX dropped -35.79% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWYIX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор