PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHR с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SCHR и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.41% соответственно.

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий SCHR и USFR

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHR vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

14.37

-13.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

42.77

-41.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

10.64

-9.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

103.21

-101.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

658.56

-653.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

14.37

-13.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

8.63

-8.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

3.00

-2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.57

-1.12

Корреляция

Корреляция между SCHR и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и USFR

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и USFR

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHRUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-1.36%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-0.04%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-0.18%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-0.80%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.16%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.01%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и USFR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHRUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.08%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.19%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

0.29%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

0.41%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

0.81%

+3.66%