PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHR с SWERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SWERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и SWERX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
-0.04%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund
-3.60%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%20.48%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у SWERX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SWERX по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.01% соответственно.


SCHR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

SWERX

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.92%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab Target 2040 Fund

Сравнение комиссий SCHR и SWERX

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHR vs. SWERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SWERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHRSWERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.56

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.34

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.09

-0.44

SCHR vs. SWERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWERX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SWERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHRSWERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.45

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между SCHR и SWERX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SWERX

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SWERX в 7.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.86%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund
7.45%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SWERX

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SWERX.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHRSWERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-48.24%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-9.38%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-30.40%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-30.40%

+14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-8.08%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.20%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.07%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SWERX

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHRSWERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.18%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

7.52%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

13.11%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

14.93%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

14.81%

-10.34%