Сравнение SCHR с SWERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX).
SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHR и SWERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHR и SWERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.04% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -3.60% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у SWERX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SWERX по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.01% соответственно.
SCHR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.32%
SWERX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и SWERX
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHR vs. SWERX — Ранг доходности на риск
SCHR
SWERX
Сравнение SCHR c SWERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHR | SWERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.34 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.09 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHR | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SCHR и SWERX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и SWERX
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SWERX в 7.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.86% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.45% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и SWERX
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SWERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHR | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -48.24% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -9.38% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -30.40% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -30.40% | +14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -8.08% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -7.20% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.07% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и SWERX
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHR | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.18% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 7.52% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 13.11% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 14.93% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 14.81% | -10.34% |