PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SWERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с SWERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and SWERX (Schwab Target 2040 Fund) are both funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SWERX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SCHR returned 1.23%/yr vs 10.19%/yr for SWERX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for SWERX.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SWERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SWERX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SWERX по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.19% соответственно.

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

SWERX

1 день
0.19%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.49%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и SWERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		9.28%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%20.48%

Correlation

The correlation between SCHR and SWERX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.15

The correlation between SCHR and SWERX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab Target 2040 Fund

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с QQQSWERX с SPYSWERX с VOOSWERX с BKLCSWERX с QQQM

Доходность на риск

SCHR vs. SWERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SWERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRSWERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.28

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.21

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.82

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

12.49

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. SWERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SWERX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SWERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRSWERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.28

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SWERX

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SWERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRSWERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-48.24%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-8.08%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-13.05%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-30.40%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-30.40%

+14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

0.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.15%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.82%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SWERX

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.08%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRSWERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.93%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

7.92%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

10.00%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

14.99%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

14.84%

-10.37%

Сравнение комиссий SCHR и SWERX

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SWERX

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SWERX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		6.58%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and SWERX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWERX has higher volatility (2.93%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs SWERX's -48.24%.

SWERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и SWERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор