PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHQ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHQ и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-0.10%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%-2.13%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


SCHQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.82%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий SCHQ и SGOV

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHQ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHQSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

20.61

-20.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

283.87

-283.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

201.33

-200.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

411.31

-411.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

4,618.08

-4,617.99

SCHQ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHQSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

20.61

-20.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

14.12

-14.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

12.34

-12.60

Корреляция

Корреляция между SCHQ и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и SGOV

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.73%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и SGOV

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHQSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-0.03%

-46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-0.01%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-0.03%

-40.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

0.00%

-36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

0.00%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

0.00%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и SGOV

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHQSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

0.06%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

0.13%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

0.20%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

0.24%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

0.24%

+15.24%