PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.24%/yr vs 13.39%/yr for SCHX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и SCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%10.29%

Correlation

The correlation between SCHQ and SCHX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

-0.02

The correlation between SCHQ and SCHX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHQ и SCHX

Секторы
SCHQ
SCHX

Технологии

4.9%
37.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.3%

Финансовые услуги

1.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

SCHQ
4.9%
SCHX
37.5%

Коммуникационные услуги

SCHQ
3.3%
SCHX
10.3%

Финансовые услуги

SCHQ
1.0%
SCHX
9.9%

Сырьевые материалы

SCHQ

-

SCHX
1.8%

Потребительский циклический сектор

SCHQ

-

SCHX
9.7%

Потребительский защитный сектор

SCHQ

-

SCHX
4.5%

Энергетика

SCHQ

-

SCHX
3.4%

Здравоохранение

SCHQ

-

SCHX
8.4%

Промышленность

SCHQ

-

SCHX
8.5%

Недвижимость

SCHQ

-

SCHX
2.0%

Коммунальные услуги

SCHQ

-

SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

SCHQ vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.34

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.19

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.11

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

14.13

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.34

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.79

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.85

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и SCHX

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-34.33%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.02%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-19.04%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-25.41%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-0.27%

-36.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-3.97%

-22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.98%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и SCHX

Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.86%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

9.03%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

11.98%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.12%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

18.14%

-2.81%

Сравнение комиссий SCHQ и SCHX

И SCHQ, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и SCHX

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and SCHX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (2.86%) compared to SCHQ (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs SCHX's -34.33%.

On 5-year performance, SCHX leads with 13.39% vs -5.24% for SCHQ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHX has performed better with a 13.39% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ and SCHX have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.00% for SCHX.

SCHQ is categorized as Government Bonds, while SCHX is Large Cap Blend Equities. SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор