Сравнение SCHP с VWINX
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. SCHP is passively managed, while VWINX is actively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.60%/yr vs 5.79%/yr for VWINX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и VWINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 2.60% против 5.79% соответственно.
SCHP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.60%
VWINX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам SCHP и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.42% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.48% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Correlation
The correlation between SCHP and VWINX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, SCHP and VWINX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. VWINX — Ранг доходности на риск
SCHP
VWINX
Сравнение SCHP c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.54 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.54 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и VWINX
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и VWINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -21.72% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -4.16% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -6.98% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -15.30% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -17.43% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.08% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.63% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.11% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и VWINX
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.79% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 3.98% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 5.22% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.99% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.93% | -1.34% |
Сравнение комиссий SCHP и VWINX
SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWINX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и VWINX
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VWINX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.69% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
SCHP and VWINX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWINX has higher volatility (1.79%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs VWINX's -21.72%.
VWINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и VWINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор