PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с SPAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с SPAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.66%/yr vs 1.54%/yr for SPAB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.54% соответственно.

SCHP

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.14%
1 год
5.19%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%

SPAB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.24%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и SPAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.61%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.29%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%

Correlation

The correlation between SCHP and SPAB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.74

The correlation between SCHP and SPAB shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX

Доходность на риск

SCHP vs. SPAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPSPABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.40

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.11

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.92

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

5.72

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. SPAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPSPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SPAB

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SPAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPSPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-18.56%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.74%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-6.08%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-17.96%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-18.56%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.27%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.08%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.92%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SPAB

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 0.89%, в то время как у SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPSPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.15%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.57%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

3.77%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

5.92%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

5.54%

+0.05%

Сравнение комиссий SCHP и SPAB

И SCHP, и SPAB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SPAB

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SPAB в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and SPAB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAB has higher volatility (1.15%) compared to SCHP (0.89%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs SPAB's -18.56%.

On 10-year performance, SCHP leads with 2.66% vs 1.54% for SPAB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.66% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP and SPAB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPAB has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.99% for SCHP.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPAB is Total Bond Market. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и SPAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор