Сравнение SCHP с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
SCHP и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и SPAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHP и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.65% соответственно.
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
SPAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и SPAB
SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHP vs. SPAB — Ранг доходности на риск
SCHP
SPAB
Сравнение SCHP c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHP | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.77 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 4.90 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHP | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SCHP и SPAB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и SPAB
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SPAB в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и SPAB
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SPAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHP | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -18.56% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.52% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -17.96% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -18.56% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.36% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.09% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.91% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и SPAB
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHP | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.58% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.51% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.29% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 5.91% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.53% | +0.07% |