PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с SCHV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

SCHP и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHP и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.82%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 2.60% против 10.68% соответственно.

SCHP

1 день
0.45%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.42%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.60%

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий SCHP и SCHV

SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHP vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.60

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

6.97

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между SCHP и SCHV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SCHV

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SCHV в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.70%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SCHV

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHPSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-37.08%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-8.08%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-19.78%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-37.08%

+22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.40%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.86%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.56%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SCHV

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.43%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHPSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.11%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

8.08%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

15.42%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

14.48%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

16.91%

-11.31%