Сравнение SCHP с DFIP
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. SCHP is passively managed, while DFIP is actively managed. Over the past 3 years, SCHP returned 3.85%/yr vs 4.02%/yr for DFIP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.11%/yr for DFIP.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и DFIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у DFIP с доходностью 1.22%.
SCHP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.53%
DFIP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHP и DFIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.34% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | -0.22% |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 1.22% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.37% |
Correlation
The correlation between SCHP and DFIP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between SCHP and DFIP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. DFIP — Ранг доходности на риск
SCHP
DFIP
Сравнение SCHP c DFIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | DFIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.83 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.35 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и DFIP
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, примерно равная максимальной просадке DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и DFIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -14.96% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.06% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -4.82% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.73% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.87% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.70% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и DFIP
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.21%, в то время как у Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.30% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.54% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.51% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.79% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.79% | -1.20% |
Сравнение комиссий SCHP и DFIP
SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и DFIP
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности DFIP в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.64% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.00% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SCHP and DFIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFIP has higher volatility (1.30%) compared to SCHP (1.21%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs DFIP's -14.96%.
On 3-year performance, DFIP leads with 4.02% vs 3.85% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFIP has performed better with a 4.02% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for DFIP.
DFIP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.00% for SCHP.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.11% for DFIP.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и DFIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор