PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с SOL-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SCHO returned 1.78%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%

SOL-USD

1 день
-1.56%
1 месяц
-29.74%
С начала года
-47.43%
6 месяцев
-50.92%
1 год
-57.11%
3 года*
55.50%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и SOL-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%0.26%
SOL-USD
Solana		-47.43%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%

Correlation

The correlation between SCHO and SOL-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Solana

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

SCHO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOSOL-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.79

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-1.11

+5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.89

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.76

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

-1.25

+18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOSOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-0.79

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.82

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SOL-USD

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SOL-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-96.27%

+90.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-74.89%

+74.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-76.27%

+75.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-96.27%

+90.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-75.03%

+74.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-51.39%

+50.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

52.53%

-52.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SOL-USD

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.44%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

16.77%

-16.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

46.54%

-45.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

60.20%

-58.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

82.48%

-80.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

99.82%

-98.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and SOL-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs SOL-USD's -96.27%.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и SOL-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор