PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с FTSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. SCHO is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.71%/yr vs 2.05%/yr for FTSD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.05% соответственно.

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%

FTSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.31%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и FTSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.80%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%

Correlation

The correlation between SCHO and FTSD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.47

The correlation between SCHO and FTSD shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с VFIAX

Доходность на риск

SCHO vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOFTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.30

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
5.27

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.69

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

9.59

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

38.36

-21.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSD равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.30

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.04

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SCHO и FTSD

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и FTSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-5.32%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.45%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-0.93%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-5.04%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-5.32%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.12%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.60%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.11%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и FTSD

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.41%, в то время как у Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.51%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.03%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

1.31%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.85%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.79%

-0.23%

Сравнение комиссий SCHO и FTSD

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и FTSD

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FTSD в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and FTSD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSD has higher volatility (0.51%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs FTSD's -5.32%.

On 10-year performance, FTSD leads with 2.05% vs 1.71% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTSD has performed better with a 2.05% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.

FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.91% for SCHO.

SCHO is categorized as Government Bonds, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.25% for FTSD.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и FTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор