PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHO с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHO и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и FTSD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
0.47%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.06% соответственно.


SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.67%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Сравнение комиссий SCHO и FTSD

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHO vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHOFTSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.39

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

3.40

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

5.07

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

23.06

-5.75

SCHO vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHOFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.32

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.04

-0.05

Корреляция

Корреляция между SCHO и FTSD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и FTSD

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FTSD в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
4.54%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и FTSD

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и FTSD.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHOFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-5.32%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.93%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-5.08%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-5.32%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.07%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.61%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.20%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и FTSD

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) имеют волатильность 0.52% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHOFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.87%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.96%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

1.83%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

1.79%

-0.24%