PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHO с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с FTSD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. SCHO is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.74%/yr vs 2.12%/yr for FTSD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.12% соответственно.

SCHO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.92%
1 год
2.84%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.74%
Всё время*
1.36%

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.42%
1 год
3.93%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.12%
Всё время*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTSD

Franklin Short Duration U.S. Government ETF
$2.61M$3.05M$2.25M

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
$73.74M$66.74M$85.78M

Сравнение доходности по годам SCHO и FTSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.92%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		1.42%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%

Correlation

The correlation between SCHO and FTSD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г.

0.47

The correlation between SCHO and FTSD shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с SGOVFTSD с USFRFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с FXAIXFTSD с SPIBFTSD с VTIP

Доходность на риск

SCHO vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHO c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHOFTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.89

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.47

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

8.76

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

32.90

-18.97

SCHO vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSD равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHO и FTSD

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и FTSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-5.32%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.45%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-0.93%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-4.95%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-5.32%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.60%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.12%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и FTSD

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.31%, в то время как у Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.40%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.12%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

1.38%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

1.87%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.76%

-0.20%

Сравнение комиссий SCHO и FTSD

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и FTSD

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FTSD в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.43%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.88%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and FTSD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSD has higher volatility (0.40%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs FTSD's -5.32%.

On 10-year performance, FTSD leads with 2.12% vs 1.74% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTSD has performed better with a 2.12% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.

FTSD has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.88% for SCHO.

SCHO is categorized as Government Bonds, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.25% for FTSD.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и FTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор