Сравнение FTSD с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
FTSD и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.40% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции FTSD уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.07% соответственно.
FTSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.06%
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и VTIP
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTSD vs. VTIP — Ранг доходности на риск
FTSD
VTIP
Сравнение FTSD c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.09 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.15 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 4.11 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.05 | 13.24 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и VTIP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и VTIP
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.55% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и VTIP
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -6.27% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.98% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -5.50% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -6.27% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.26% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.05% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.30% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и VTIP
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.60% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.97% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 1.90% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.78% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.74% | -0.95% |