Сравнение SCHM с TMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX).
SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. TMDIX управляется AMG. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHM и TMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | -7.75% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 10.30% против 12.04% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
TMDIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и TMDIX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Доходность на риск
SCHM vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
SCHM
TMDIX
Сравнение SCHM c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.26 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.19 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.35 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -0.90 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.26 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и TMDIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и TMDIX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и TMDIX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и TMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -48.73% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -25.45% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -30.53% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -35.44% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -22.75% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.07% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 9.83% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и TMDIX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеют волатильность 6.80% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.03% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 17.30% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 23.66% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 20.35% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 21.02% | -0.61% |