PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с TMDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SCHM returned 11.31%/yr vs 13.05%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.05% соответственно.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

TMDIX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.53%
6 месяцев
-7.83%
1 год
-3.78%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.40%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		4.53%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between SCHM and TMDIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between SCHM and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с MDYGTMDIX с VTIAX

Доходность на риск

SCHM vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.18

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.11

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.14

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

-0.29

+14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.18

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SCHM и TMDIX

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-48.73%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-25.45%

+16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-25.45%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-30.53%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-35.44%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.48%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.16%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

12.11%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и TMDIX

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.99%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

17.14%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

19.56%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

20.38%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

21.08%

-0.62%

Сравнение комиссий SCHM и TMDIX

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и TMDIX

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and TMDIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to TMDIX (3.99%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs TMDIX's -48.73%.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор