PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с OPTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHM returned 34.41% vs 62.56% for OPTZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 35.88%.

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%

OPTZ

1 день
2.77%
1 месяц
7.24%
С начала года
35.88%
6 месяцев
33.04%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и OPTZ

2026 (YTD)20252024
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%10.05%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		35.88%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between SCHM and OPTZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.90

The correlation between SCHM and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и OPTZ

Секторы
SCHM
OPTZ

Технологии

22.1%
55.4%

Промышленность

21.7%
8.2%

Финансовые услуги

10.9%
8.0%

Здравоохранение

10.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.5%

Недвижимость

6.4%
1.4%

Сырьевые материалы

4.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Энергетика

3.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Технологии

SCHM
22.1%
OPTZ
55.4%

Промышленность

SCHM
21.7%
OPTZ
8.2%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
OPTZ
8.0%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
OPTZ
9.4%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
OPTZ
8.5%

Недвижимость

SCHM
6.4%
OPTZ
1.4%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
OPTZ
1.1%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
OPTZ
3.5%

Энергетика

SCHM
3.4%
OPTZ
1.3%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
OPTZ
0.6%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
OPTZ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с RSHO

Доходность на риск

SCHM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.15

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.02

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.92

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

25.86

-11.05

SCHM vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и OPTZ

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-25.75%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.63%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-3.35%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.43%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и OPTZ

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 5.91%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.83%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

16.24%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

19.97%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

21.32%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

21.32%

-0.83%

Сравнение комиссий SCHM и OPTZ

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и OPTZ

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности OPTZ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.43%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and OPTZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.83%) compared to SCHM (5.91%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 62.56% vs 34.41% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 62.56% return vs 34.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

SCHM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.43% for OPTZ.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Optimize. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор