PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с MDYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.31%/yr vs 11.58%/yr for MDYG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHM показывает доходность 19.25%, а MDYG немного выше – 19.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции MDYG немного впереди с 11.58%.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between SCHM and MDYG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between SCHM and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и MDYG

Секторы
SCHM
MDYG

Технологии

22.0%
21.5%

Промышленность

21.4%
30.9%

Финансовые услуги

11.3%
7.1%

Здравоохранение

10.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.1%

Недвижимость

6.5%
5.6%

Сырьевые материалы

4.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.1%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.5%

Технологии

SCHM
22.0%
MDYG
21.5%

Промышленность

SCHM
21.4%
MDYG
30.9%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
MDYG
7.1%

Здравоохранение

SCHM
10.8%
MDYG
13.7%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
MDYG
8.1%

Недвижимость

SCHM
6.5%
MDYG
5.6%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
MDYG
3.7%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
MDYG
2.1%

Энергетика

SCHM
3.6%
MDYG
3.7%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
MDYG
2.0%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
MDYG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

SCHM vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.78

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.56

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.06

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

12.24

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SCHM и MDYG

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-58.44%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.91%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-25.45%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-29.26%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-39.27%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-8.03%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.47%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и MDYG

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 4.53%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.08%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

13.21%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.01%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

20.62%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

21.05%

-0.59%

Сравнение комиссий SCHM и MDYG

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и MDYG

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHM and MDYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to SCHM (4.53%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.58% vs 11.31% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.58% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.61% for MDYG.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.15% for MDYG.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор