PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHM returned 25.66% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

SCHM

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
9.91%
С начала года
17.66%
1 год
25.66%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.94%

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и ETHO

2026 (YTD)20252024
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		17.66%10.17%12.52%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between SCHM and ETHO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between SCHM and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и ETHO

Секторы
SCHM
ETHO

Технологии

22.1%
28.7%

Промышленность

21.7%
15.9%

Финансовые услуги

10.9%
12.2%

Здравоохранение

10.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.2%

Недвижимость

6.4%
6.3%

Сырьевые материалы

4.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Энергетика

3.4%
0.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.3%

Технологии

SCHM
22.1%
ETHO
28.7%

Промышленность

SCHM
21.7%
ETHO
15.9%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
ETHO
12.2%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
ETHO
12.3%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
ETHO
10.2%

Недвижимость

SCHM
6.4%
ETHO
6.3%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
ETHO
2.9%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
ETHO
4.4%

Энергетика

SCHM
3.4%
ETHO
0.3%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
ETHO
2.5%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
ETHO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

SCHM vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.11

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.96

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.03

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

15.62

-5.01

SCHM vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и ETHO

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-25.50%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.25%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.82%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.34%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.38%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и ETHO

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.38%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.26%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

17.70%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

19.34%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

19.34%

+1.12%

Сравнение комиссий SCHM и ETHO

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и ETHO

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHM and ETHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.18%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 25.66% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.70% for ETHO.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Amplify. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор