PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с BOUT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHM returned 8.11%/yr vs 8.21%/yr for BOUT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.14%.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

BOUT

1 день
-0.19%
1 месяц
2.96%
С начала года
31.14%
6 месяцев
29.42%
1 год
34.29%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-17.52%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.14%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between SCHM and BOUT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between SCHM and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и BOUT

Секторы
SCHM
BOUT

Технологии

22.0%
28.4%

Промышленность

21.4%
9.7%

Финансовые услуги

11.3%
22.9%

Здравоохранение

10.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.5%

Недвижимость

6.5%
3.5%

Сырьевые материалы

4.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.7%

Энергетика

3.6%
3.1%

Коммунальные услуги

3.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Технологии

SCHM
22.0%
BOUT
28.4%

Промышленность

SCHM
21.4%
BOUT
9.7%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
BOUT
22.9%

Здравоохранение

SCHM
10.8%
BOUT
2.6%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
BOUT
8.5%

Недвижимость

SCHM
6.5%
BOUT
3.5%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
BOUT
9.7%

Энергетика

SCHM
3.6%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
BOUT
7.0%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
BOUT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ

Доходность на риск

SCHM vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.66

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.28

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.93

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

8.75

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.66

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SCHM и BOUT

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-36.75%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.76%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-25.31%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-28.28%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-12.29%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.93%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и BOUT

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 4.53%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.46%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

16.00%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

20.78%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

19.48%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

22.93%

-2.47%

Сравнение комиссий SCHM и BOUT

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и BOUT

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and BOUT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.46%) compared to SCHM (4.53%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.21% vs 8.11% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.21% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.26% for BOUT.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.80% for BOUT.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор