PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с SSGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and SSGVX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio) are both funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while SSGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 8.48%/yr for SSGVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 14.69%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SSGVX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.39%
С начала года
14.69%
6 месяцев
16.91%
1 год
31.63%
3 года*
19.61%
5 лет*
8.48%
10 лет*
38.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		14.69%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%3.40%

Correlation

The correlation between SCHK and SSGVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.71

The correlation between SCHK and SSGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SSKEXSSGVX с SWPPXSSGVX с GSINXSSGVX с VOOSSGVX с BTMKX

Доходность на риск

SCHK vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKSSGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.41

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.37

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.91

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

11.28

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.12

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SSGVX

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SSGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-35.79%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.22%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-13.54%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-30.03%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.26%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.75%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.88%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SSGVX

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 2.94%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.56%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.38%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

13.53%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.80%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

282.24%

-263.13%

Сравнение комиссий SCHK и SSGVX

И SCHK, и SSGVX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SSGVX

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SSGVX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		2.90%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and SSGVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGVX has higher volatility (4.56%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs SSGVX's -35.79%.

SSGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и SSGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор