PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с DUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с DUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers. SCHK is passively managed, while DUSA is actively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 12.63%/yr vs 10.73%/yr for DUSA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.62%/yr for DUSA.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и DUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DUSA с доходностью 7.98%.

SCHK

1 день
-2.68%
1 месяц
0.48%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.17%
1 год
25.52%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

DUSA

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.02%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.26%
1 год
27.31%
3 года*
23.11%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и DUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.60%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		7.98%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%6.19%

Correlation

The correlation between SCHK and DUSA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between SCHK and DUSA shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHK и DUSA

Секторы
SCHK
DUSA

Технологии

35.1%
7.9%

Финансовые услуги

12.0%
24.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Промышленность

9.2%
2.4%

Здравоохранение

8.6%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Энергетика

3.6%
10.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
3.1%

Технологии

SCHK
35.1%
DUSA
7.9%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
DUSA
24.8%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
DUSA
13.3%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
DUSA
12.9%

Промышленность

SCHK
9.2%
DUSA
2.4%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
DUSA
17.6%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
DUSA
7.1%

Энергетика

SCHK
3.6%
DUSA
10.9%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
DUSA

-

Недвижимость

SCHK
2.2%
DUSA

-

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
DUSA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Davis Select U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPYDUSA с PTLC

Доходность на риск

SCHK vs. DUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c DUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKDUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.12

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.93

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.61

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

12.33

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. DUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и DUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKDUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SCHK и DUSA

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки DUSA в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и DUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKDUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-36.71%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.59%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-16.82%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-30.48%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.92%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.72%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.22%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и DUSA

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKDUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.79%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.50%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.93%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

18.63%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

19.85%

-0.72%

Сравнение комиссий SCHK и DUSA

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DUSA в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и DUSA

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DUSA в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.89%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and DUSA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (3.92%) compared to DUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs DUSA's -36.71%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.63% vs 10.73% for DUSA. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.63% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.89% for DUSA.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while DUSA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.62% for DUSA.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и DUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор