Сравнение SCHJ с OVT
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. SCHJ is passively managed, while OVT is actively managed. Over the past 5 years, SCHJ returned 2.37%/yr vs 2.88%/yr for OVT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHJ charges 0.05%/yr vs 0.80%/yr for OVT.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и OVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 2.40%.
SCHJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHJ и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.87% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.54% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 2.40% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 1.73% |
Correlation
The correlation between SCHJ and OVT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SCHJ and OVT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHJ vs. OVT — Ранг доходности на риск
SCHJ
OVT
Сравнение SCHJ c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHJ | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.21 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 12.66 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и OVT
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, примерно равная максимальной просадке OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и OVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHJ | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -13.59% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.55% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -3.55% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -13.59% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.62% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.33% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.51% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и OVT
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.69%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHJ | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.28% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.86% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 3.64% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.68% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.54% | -0.43% |
Сравнение комиссий SCHJ и OVT
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и OVT
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности OVT в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 7.08% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SCHJ and OVT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVT has higher volatility (1.28%) compared to SCHJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, SCHJ dropped -13.62% vs OVT's -13.59%.
On 5-year performance, OVT leads with 2.88% vs 2.37% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVT has performed better with a 2.88% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 4.49% for SCHJ.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.05% for SCHJ and 0.80% for OVT.
SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHJ и OVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор