Сравнение SCHJ с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
SCHJ и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.58% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и OVT
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
SCHJ vs. OVT — Ранг доходности на риск
SCHJ
OVT
Сравнение SCHJ c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.10 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.01 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.35 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 15.81 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и OVT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и OVT
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и OVT
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, примерно равная максимальной просадке OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -13.59% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.94% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -13.59% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.72% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.49% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.53% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и OVT
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.87%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.46% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 2.83% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 3.99% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.63% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.59% | -0.41% |