- ISIN
- US53656F5733
- CUSIP
- 53656F573
- Эмитент
- Liquid Strategies
- Дата выпуска
- 14 янв. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции OVT — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,156.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) показал доход в 2.73% с начала года и 7.18% за последние 12 месяцев.
Overlay Shares Short Term Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OVT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 1.35% | -0.82% | 0.89% | 0.90% | -0.55% | 0.25% | 2.73% | |||||
| 2025 | 0.80% | 0.99% | -1.23% | 0.27% | 0.54% | 1.71% | 0.45% | 1.10% | 0.72% | 0.51% | 1.01% | 0.53% | 7.61% |
| 2024 | 0.86% | 0.70% | 1.04% | -1.73% | 1.78% | 1.23% | 1.67% | 1.61% | 1.06% | -1.40% | 1.50% | -1.04% | 7.44% |
| 2023 | 2.32% | -1.63% | 1.59% | 1.01% | -0.42% | 0.41% | 0.75% | -0.14% | -1.64% | -1.69% | 4.62% | 2.48% | 7.73% |
| 2022 | -2.43% | -0.32% | -1.77% | -2.90% | 0.79% | -2.14% | 2.27% | -2.40% | -4.16% | 0.87% | 2.63% | -0.31% | -9.68% |
| 2021 | -0.84% | 0.10% | 0.40% | 0.96% | 0.54% | 0.46% | 0.51% | 0.40% | -1.00% | 0.00% | 0.09% | 0.10% | 1.73% |
Метрики бенчмарка
Overlay Shares Short Term Bond ETF has an annualized alpha of 0.71%, beta of 0.17, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2021.
- This ETF participated in 33.16% of S&P 500 Index downside but only 22.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.39 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 22.24%
- Участие в снижении
- 33.16%
Комиссия
Комиссия OVT составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVT имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.24 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 9.71 | +4.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overlay Shares Short Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.59 | $1.35 | $1.11 | $0.87 | $1.08 |
Дивидендный доход | 7.06% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overlay Shares Short Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.70 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.49 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.30 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.30 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.24 | $0.87 |
| 2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.43 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Overlay Shares Short Term Bond ETF показал максимальную просадку в 13.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка Overlay Shares Short Term Bond ETF составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.59%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.23%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 16d | 4mo 3dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.08%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 26d | 1mo 28dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-1.72%нояб. 2024 г. | 1mo 10d | 1mo | 2mo 10dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-1.55%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| OVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -56.78% | +43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -9.10% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | -18.90% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -25.43% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.00% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -10.70% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.09% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OVT
Добавьте Overlay Shares Short Term Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OVT