PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OVT с GHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVT с GHYG

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).

OVT и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVT или GHYG.

Корреляция

Корреляция между OVT и GHYG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OVT и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.63%
6.28%
OVT
GHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OVT:

0.69

GHYG:

0.84

Коэф-т Сортино

OVT:

0.93

GHYG:

1.14

Коэф-т Омега

OVT:

1.13

GHYG:

1.16

Коэф-т Кальмара

OVT:

0.82

GHYG:

1.13

Коэф-т Мартина

OVT:

3.43

GHYG:

4.96

Индекс Язвы

OVT:

0.95%

GHYG:

0.92%

Дневная вол-ть

OVT:

4.69%

GHYG:

5.39%

Макс. просадка

OVT:

-13.59%

GHYG:

-27.36%

Текущая просадка

OVT:

-3.97%

GHYG:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у GHYG с доходностью -1.09%.

OVT

С начала года

-1.95%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-2.29%

1 год

2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GHYG

С начала года

-1.09%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-1.52%

1 год

4.34%

5 лет

5.62%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OVT и GHYG

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.

OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
График комиссии OVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OVT: 0.80%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OVT и GHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг риск-скорректированной доходности OVT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OVT c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OVT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OVT: 0.69
GHYG: 0.84
Коэффициент Сортино OVT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OVT: 0.93
GHYG: 1.14
Коэффициент Омега OVT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OVT: 1.13
GHYG: 1.16
Коэффициент Кальмара OVT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
OVT: 0.82
GHYG: 1.13
Коэффициент Мартина OVT, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
OVT: 3.43
GHYG: 4.96

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.84
OVT
GHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и GHYG

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности GHYG в 6.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		4.64%6.15%5.11%4.11%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.25%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%

Просадки

Сравнение просадок OVT и GHYG

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и GHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.97%
-4.03%
OVT
GHYG

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и GHYG

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеют волатильность 2.59% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.59%
2.47%
OVT
GHYG