Сравнение OVT с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
OVT и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и SPHY
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
OVT vs. SPHY — Ранг доходности на риск
OVT
SPHY
Сравнение OVT c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.31 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.94 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.81 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 9.48 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.31 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OVT и SPHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и SPHY
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и SPHY
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -21.97% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -4.07% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -15.29% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.06% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -2.32% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.78% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и SPHY
Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.23% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.88% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 5.50% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.16% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 7.97% | -3.38% |