PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OVT с OVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OVT и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
-5.54%
OVT
OVB

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у OVB с доходностью 4.46%.


OVT

С начала года

7.17%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

4.37%

1 год

10.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OVB

С начала года

4.46%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.40%

5 лет (среднегодовая)

0.57%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OVTOVB
Коэф-т Шарпа2.661.40
Коэф-т Сортино4.072.11
Коэф-т Омега1.511.26
Коэф-т Кальмара1.670.64
Коэф-т Мартина16.447.22
Индекс Язвы0.69%1.51%
Дневная вол-ть4.27%7.80%
Макс. просадка-13.59%-21.69%
Текущая просадка-1.37%-8.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OVT и OVB

И OVT, и OVB имеют комиссию равную 0.80%.


OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
График комиссии OVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии OVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OVT и OVB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OVT c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OVT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.661.40
Коэффициент Сортино OVT, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.072.11
Коэффициент Омега OVT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.26
Коэффициент Кальмара OVT, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.670.64
Коэффициент Мартина OVT, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.447.22
OVT
OVB

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа OVB равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.40
OVT
OVB

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и OVB

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности OVB в 5.58%


TTM20232022202120202019
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
6.12%5.11%4.11%4.41%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
5.58%5.20%4.67%4.59%3.87%0.58%

Просадки

Сравнение просадок OVT и OVB

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и OVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-8.36%
OVT
OVB

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и OVB

Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.14%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14%
1.73%
OVT
OVB