PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OVT с PTBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVT с PTBD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD).

OVT и PTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. PTBD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVT или PTBD.

Корреляция

Корреляция между OVT и PTBD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OVT и PTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.25%
-9.45%
OVT
PTBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OVT:

1.45

PTBD:

0.56

Коэф-т Сортино

OVT:

2.00

PTBD:

0.76

Коэф-т Омега

OVT:

1.25

PTBD:

1.10

Коэф-т Кальмара

OVT:

1.79

PTBD:

0.18

Коэф-т Мартина

OVT:

5.85

PTBD:

1.76

Индекс Язвы

OVT:

0.99%

PTBD:

1.55%

Дневная вол-ть

OVT:

4.25%

PTBD:

5.07%

Макс. просадка

OVT:

-13.59%

PTBD:

-26.00%

Текущая просадка

OVT:

-1.57%

PTBD:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PTBD с доходностью -0.08%.

OVT

С начала года

0.50%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-0.12%

1 год

6.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PTBD

С начала года

-0.08%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-0.73%

1 год

2.83%

5 лет

-0.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OVT и PTBD

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PTBD в 0.60%.

OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OVT и PTBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг риск-скорректированной доходности OVT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PTBD
Ранг риск-скорректированной доходности PTBD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTBD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OVT c PTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PTBD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и PTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.45
0.56
OVT
PTBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и PTBD

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PTBD в 5.91%

TTM202420232022202120202019
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		6.30%6.15%5.11%4.11%4.41%0.00%0.00%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.91%6.57%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%

Просадки

Сравнение просадок OVT и PTBD

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки PTBD в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и PTBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.57%
-12.02%
OVT
PTBD

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и PTBD

Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.34%, в то время как у Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.34%
2.49%
OVT
PTBD