Сравнение OVT с PTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD).
OVT и PTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и PTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и PTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у PTBD с доходностью -0.70%.
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и PTBD
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PTBD в 0.60%.
Доходность на риск
OVT vs. PTBD — Ранг доходности на риск
OVT
PTBD
Сравнение OVT c PTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | PTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | -0.06 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | -0.05 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 0.01 | +4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 0.01 | +15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | PTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.06 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.24 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между OVT и PTBD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и PTBD
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности PTBD в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и PTBD
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки PTBD в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и PTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | PTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -26.00% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -3.36% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -26.00% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -10.40% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -10.19% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.35% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и PTBD
Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | PTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.93% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.82% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 4.54% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.23% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 7.88% | -3.29% |