Сравнение SCHJ с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
SCHJ и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и FLRN
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHJ vs. FLRN — Ранг доходности на риск
SCHJ
FLRN
Сравнение SCHJ c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.49 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.11 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.05 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.21 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 26.27 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 2.38 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и FLRN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и FLRN
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и FLRN
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -14.64% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.43% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -2.16% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.07% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.85% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.17% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и FLRN
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.36% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.55% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.82% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.69% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.21% | -0.03% |